Large-sample approximations for variance-covariance matrices of high-dimensional time series

Aarhus / JSTOR (2016) [Fachzeitschriftenartikel]

Bernoulli

Autorinnen und Autoren

Ausgewählte Autorinnen und Autoren

Steland, Ansgar
von Sachs, Rainer

Identifikationsnummern

  • REPORT NUMBER: RWTH-2016-04075