Large-sample approximations for variance-covariance matrices of high-dimensional time series

Aarhus / JSTOR (2017) [Fachzeitschriftenartikel]

Bernoulli : official journal of the Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability
Band: 23
Ausgabe: 4A
Seite(n): 2299-2329

Autorinnen und Autoren

Ausgewählte Autorinnen und Autoren

Steland, Ansgar
von Sachs, Rainer

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