Hierarchical adaptive sparse grids and quasi-Monte Carlo for option pricing under the rough Bergomi model

Bayer, Christian; Ben Hammouda, Chiheb (Corresponding author); Tempone, Raul

London : Taylor & Francis (2020)
Fachzeitschriftenartikel

In: Quantitative finance
Band: 20
Heft: 9
Seite(n)/Artikel-Nr.: 1457-1473