Large‐sample approximations and change testing for high‐dimensional covariance matrices of multivariate linear time series and factor models

Bours, Monika; Steland, Ansgar (Corresponding author)

Oxford : Wiley-Blackwell (2021)
Beitrag zu einem Tagungsband, Fachzeitschriftenartikel

In: Scandinavian journal of statistics : SJS
Seite(n)/Artikel-Nr.: 371-374

Einrichtungen

• Fachgruppe Mathematik [110000]
• Lehrstuhl für Stochastik und Institut für Statistik und Wirtschaftsmathematik [116110]