Large-sample approximations for variance-covariance matrices of high-dimensional time series
Steland, Ansgar (Corresponding author); von Sachs, Rainer (Corresponding author)
Aarhus : JSTOR (2016, 2017)
Fachzeitschriftenartikel
In: Bernoulli : official journal of the Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability
Band: 23
Heft: 4A
Seite(n)/Artikel-Nr.: 2299-2329
Einrichtungen
- Fachgruppe Mathematik [110000]
- Lehrstuhl für Stochastik und Institut für Statistik und Wirtschaftsmathematik [116110]
Identifikationsnummern
- DOI: 10.3150/16-BEJ811
- RWTH PUBLICATIONS: RWTH-2016-04075