Testing and estimating change-points in the covariance matrix of a high-dimensional time series

Orlando, Fla / Acad. Press (2020) [Fachzeitschriftenartikel]

Journal of multivariate analysis
Band: 177
Seite(n): 104582

Autorinnen und Autoren

Autorinnen und Autoren

Steland, Ansgar Matthias

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