Hierarchical adaptive sparse grids and quasi-Monte Carlo for option pricing under the rough Bergomi model

London / Taylor & Francis (2020) [Fachzeitschriftenartikel]

Quantitative finance
Band: 28
Seite(n): 1-17

Autorinnen und Autoren

Autorinnen und Autoren

Bayer, Christian
Ben Hammouda, Chiheb
Tempone, Raul

Identifikationsnummern