Hierarchical adaptive sparse grids and quasi-Monte Carlo for option pricing under the rough Bergomi model

Bayer, Christian; Ben Hammouda, Chiheb (Corresponding author); Tempone, Raul

London / Taylor & Francis (2020) [Fachzeitschriftenartikel]

Quantitative finance
Band: 20
Ausgabe: 9
Seite(n): 1457-1473