Hierarchical adaptive sparse grids and quasi-Monte Carlo for option pricing under the rough Bergomi model

Bayer, Christian; Ben Hammouda, Chiheb (Corresponding author); Tempone, Raul

London : Taylor & Francis (2020)
Fachzeitschriftenartikel

In: Quantitative finance
Band: 20
Heft: 9
Seite(n)/Artikel-Nr.: 1457-1473

Einrichtungen

  • Fachgruppe Mathematik [110000]
  • Lehrstuhl für Mathematics for Uncertainty Quantification [118110]

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