Hierarchical adaptive sparse grids and quasi-Monte Carlo for option pricing under the rough Bergomi model
Bayer, Christian; Ben Hammouda, Chiheb (Corresponding author); Tempone, Raul
London / Taylor & Francis (2020) [Fachzeitschriftenartikel]
Quantitative finance
Band: 20
Ausgabe: 9
Seite(n): 1457-1473
Identifikationsnummern
- DOI: 10.1080/14697688.2020.1744700
- REPORT NUMBER: RWTH-2020-06125