Pricing American options by exercise rate optimization
London / Taylor & Francis (2020) [Fachzeitschriftenartikel]
Quantitative finance
Seite(n): 1-12
Autorinnen und Autoren
Autorinnen und Autoren
Bayer, Christian
Tempone, Raul
Wolfers, Sören
Identifikationsnummern
- DOI: 10.1080/14697688.2020.1750678
- REPORT NUMBER: RWTH-2020-07891