Numerical smoothing with hierarchical adaptive sparse grids and quasi-Monte Carlo methods for efficient option pricing

Bayer, Christian; Ben Hammouda, Chiheb (Corresponding author); Tempone, Raúl

London : Taylor & Francis (2023)
Fachzeitschriftenartikel

In: Quantitative finance
Band: 23
Heft: 2
Seite(n)/Artikel-Nr.: 209-227

Einrichtungen

• Fachgruppe Mathematik [110000]
• Lehrstuhl für Mathematics for Uncertainty Quantification [118110]