Weak error rates for option pricing under linear rough volatility

Bayer, Christian; Hall, Eric Joseph (Corresponding author); Tempone, Raul

Singapore : World Scientific (2022)
Fachzeitschriftenartikel

In: International journal of theoretical and applied finance
Band: 25
Heft: 07n08
Seite(n)/Artikel-Nr.: 2250029

Einrichtungen

• Fachgruppe Mathematik [110000]
• Lehrstuhl für Mathematics for Uncertainty Quantification [118110]